Поиск по сайту:

Экономические науки

Назад ко всем разделам РГБ

id: 1178. Кандидатская диссертация

Моделирование и анализ финансовых рынков на основе методов нелинейной динамики.

Автор: Филатов Данила Александрович

Код специальности: 08.00.13 - Экономико-математические методы

2007 год.

Содержание:

Введение 3

1. Исторический обзор теории финансового инвестирования 11

1.1. Классические теории динамики финансовых рынков 11

1.2. Теория формирования оптимальных портфелей финансовых активов 34

1.3. Эконометрические модели и методы 49

2. Разработка и использование теории частично детерминированных временных рядов к исследованию динамики финансовых рынков 54

2.1. Анализ основных фрактальных характеристик финансовых рядов 54

2.2. Эмпирическая оценка величины мультипликативной случайной компоненты временного ряда 74

2.3. Применение теории хаоса и элементов технического анализа к исследованию динамики финансовых крахов 81

3. Теория и практическое использование гипотезы когерентных рынков на основе модели Веге-Изинга 102

3.1. Гипотеза когерентных рынков 102

3.2. Разработка способов подсчета характеристик модели Веге-Изинга 121

3.3. Тестирование системы торговли, основанной на распознавании фазы рынка 127

Заключение 137

Список использованных источников 139

Приложение 1. Программная реализация вычисления параметров модели Веге-Изинга 153

Приложение 2. Влияние изменений управляющих параметров на вид функции плотности вероятности 156

Цена: 640 рублей.

Заказать доставку

Похожие диссертации:

1177Нелинейные динамические модели и нейросетевые методы прогнозирования динамики финансовых рынков
Фощан Галина Ивановна

Введение 4

Глава 1. Критический анализ современных моделей рынков капитала 12

1.1. Анализ функционирования фондового рынка России 12

1.2. Обзор существующих теоретико-вероят

629Моделирование динамики процессов синтеза полимеров на основе статистических инвариантов
Поздняков Денис Николаевич

ВВЕДЕНИЕ. 4

ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ РАБОТЫ 10

1.1. Инвариантные множества в динамических системах 10

1.2. Математическое моделирование процессов полимериза

580Моделирование, визуализация и анализ объемных тел на основе радиальных базисных функций
Кононыхин Андрей Александрович

ВВЕДЕНИЕ 5

Глава 1. МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ВИЗУАЛИЗАЦИИ И АНАЛИЗА ОБЪЁМНЫХ ТЕЛ 18

1.1. Моделирование явными функциями 18

1.2. Моделирование параметрическими функциями 19

979Перспективный анализ на основе финансовой отчетности
Яновский Александр Владимирович

СПИСОК ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ....4

ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................................6

I. ТЕОРЕТИЧ

1154Разработка моделей и методов управления городскими пассажирскими перевозками на основе логистического подхода
Кирьянов Александр Львович

Введение 3

1. Состояние, тенденции развития и пути решения проблем пассажир- 8 ского общественного транспорта России

1.1. Состояние и перспективы развития пассажирских перевоз

9УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА И МЕТОДОВ БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЯ
Мешкис Дариюс Кестутис

Введение 3

Глава 1. Проблемы трансформации российских вузов в современных условиях 8

1.1. Новая парадигма и стратегия развития высшего образования 8

1.2. Задачи трансформац

705Разработка организационно-экономических методов управления закупками на промышленных предприятиях : На основе методологии контроллинга
Маликова Софья Гафуровна

Введение 4

ГЛАВА 1. Анализ системы управления закупками промышленных 11 предприятий

1.1. Анализ структуры системы управления закупками промыш- 11 ленных предприятий

868Разработка системы управления инновационной деятельностью наукоемкого промышленного предприятия на основе методов и моделей организационно-экономического и ситуационного анализа
Редькин Сергей Васильевич

ВВЕДЕНИЕ 4

ГЛАВА 1. АКТУАЛЬНОСТЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ И ВНЕДРЕНИЯ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 13

1.1. Тенденции и перспективы развития в

415Взаимоотношения международных финансовых организаций с Российской Федерацией
Толстых, Дмитрий Витальевич

Введение.......................................................................................................................3

Глава 1 Международные финансовые организации как основные п

1072Обоснование требований пожарной безопасности при проектировании путей эвакуации из производственных помещений с учетом динамики задымления
Ландышев Николай Владимирович

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 6

ВВЕДЕНИЕ 8

ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 17

1.1. Основное усл

Назад ко всем разделам РГБ